was hast du für ein betriebssystem?
vista und win7 beschränken gerne mal die user-rechte auf ein minimum, was dazu führt, dass die meisten programme nicht das tun können, was sie wollen zB auf die festplatte schreiben oder eben dll's laden
da musst du das spiel als administrator ausführen (rechte maustaste) oder eben die sicherheitsstufe von windows reduzieren